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講 座 人：上海師范大學(xué) 吳鑑洪 教授 博士生導(dǎo)師

講座題目： Robust Determination for the Number of Common Factors in the Approximate Factor Models

時(shí) 間：2016年12月9號(hào)下午2：00-3：30

地 點(diǎn)：理學(xué)院大會(huì)議室（學(xué)14-514）

內(nèi)容簡(jiǎn)介：

This paper proposes a robust determination method for the number of common factors in the approximate factor models. The new method is based on the ratio values of some transformation function of adjacent eigenvalues arranged in descending order. Under some mild conditions, the resulted estimator can be proved to be consistent. It can be further shown that, comparing with the competitors in the existing literature, the new method has desired performance on truly selecting the value of the number of latent common factors whether there are dominant factors or not. Monte Carlo simulation is carried out for illustration.

個(gè)人簡(jiǎn)介：

吳鑑洪：男，2012年11月在浙江工商大學(xué)聘為教授，2015年1月被聘為統(tǒng)計(jì)學(xué)博士生導(dǎo)師，2014年入選浙江省新世紀(jì)151人才工程第二層次，浙江省中青年學(xué)科帶頭人（統(tǒng)計(jì)學(xué)），中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心兼職研究員，曾多次訪(fǎng)問(wèn)香港大學(xué)統(tǒng)計(jì)與精算系和香港浸會(huì)大學(xué)數(shù)學(xué)系。2015年11月起為上海師范大學(xué)數(shù)理學(xué)院教授。

公開(kāi)在國(guó)內(nèi)外著名統(tǒng)計(jì)雜志和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志發(fā)表論文30余篇，包括2014年發(fā)表在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)頂級(jí)雜志《Journal of Econometrics》的論文。主持兩項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金，一項(xiàng)教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目，七項(xiàng)省部級(jí)項(xiàng)目，以及若干項(xiàng)橫向項(xiàng)目。2013年獲國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。現(xiàn)為中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)高維數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分會(huì)理事。

歡迎廣大師生聆聽(tīng)！

理學(xué)院

2016年12月7日